Die Auswertung Und Optimierung Der Handelsstrategien By Robert Pardo 2008

Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien Beschreibung Eine neu erweiterten und Ausgabe des Handels klassischen aktualisiert, Design, Testing und Optimierung von Handelssystemen Systeme Experte Robert Pardo ist wieder da, und bei der Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien, ein gründlich überarbeitet und Aktualisierte Ausgabe seines klassischen Textes Design, Prüfung und Optimierung von Handelssystemen, zeigt er, wie er das Programmieren und Testen von Handelssystemen mit einer erfolgreichen Batterie seiner eigenen bewährten Techniken perfektioniert hat. Mit diesem Buch liefert Pardo wichtige Informationen für die Leser, von der Gestaltung von praktikablen Handelsstrategien bis hin zu messtechnischen Fragen wie Gewinn und Risiko. Diese detaillierte Anleitung bietet Ihnen eine Möglichkeit, ihre Handelsstrategie zu entwickeln und zu verifizieren, unabhängig davon, welche Form sie derzeit nutzen: Stochastik, gleitende Durchschnitte, Chartmuster, RSI oder Ausbruchmethoden. Ob ein Händler sucht ihren Gewinn zu erhöhen oder einfach nur in der Prüfung begonnen, die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien bietet eine praktische Ausbildung und fachliche Beratung über die Entwicklung, Bewertung und Anwendung des Gewinnens Format mechanischen Handels systems. show mehr Produktdetails 334 Hardcover Seiten Abmessungen 162 x 228 x 38mm 557.92g Erscheinungsdatum 18. März 2008 Verlag John Wiley and Sons Ltd Impressum John Wiley amp Sons Ltd Veröffentlichung Citycountry Chichester, Sprache Englisch Auflage Revised Edition Aussage United Kingdom 2. Überarbeitete Ausgabe ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Verkaufsrang 351.066 Menschen, die Kaufte diese auch gekauft Zurück Cover-Kopie Lob für die Evaluierung und Optimierung von Handelsstrategien, zweite Ausgabe 034Der Testprozess ist der Schlüssel zu einer profitablen Handelsmethode und Bob Pardo bringt Ordnung und Vernunft dazu. Er zeigt dem Leser, wie das Minenfeld der Optimierung zu navigieren und bietet einen begehbaren vorwärts Prüfung als eine Möglichkeit, ein statisches System in einem dynamischen one.034 --Perry Kaufman, Autor von 034New Trading Systems zu ändern und Methoden, Vierte Edition034 034Will Ihr System Arbeit In der Zukunft In diesem Buch zeigt Ihnen Bob Pardo genau, wie Sie ein Handelssystem konstruieren und dann den wichtigsten Spaziergang von allen - dem Walk-Forward-Test - durchführen, um herauszufinden, ob Ihr System wirklich wert ist. Jetzt können Sie wissen, bevor Sie --Larry Williams, Autor von 034Trading Stocks amp Commodities mit den Insider trade034: Geheimnisse des COT Report, 034 und 034Long-Term Secrets zu Short-Term Trading034 034How zu bewerten wahrscheinlichen künftigen Handelssystemleistung wird nicht nur Eine Frage - es stellt die Frage, und Pardo039s 1992 034Design, Testing und Optimierung von Handelssystemen034 war ein Meilenstein Arbeit auf dem Gebiet. Jetzt wurde sein Ansatz aktualisiert und erweitert, um den technologischen Wandel sowie viele Einsichten auf dem Weg gewonnen zu reflektieren. Ein Muss für jeden zu lesen, die den Handel nimmt seriously.034 --Bruce DeVault, Präsident, Quantevo - Algorithmic Trading Development 034Ask ernsthafte Systementwickler für ihre empfohlene Leseliste, und Bob Pardo039s Buch ist wahrscheinlich unter den ersten, erwähnt zu werden. Dieses Buch ist der eigentliche Deal eine ernsthafte Arbeit, die Ihnen zu lehren, was zu suchen und was zu vermeiden, in Ihrem Streben nach praktikablen Methoden. Best of all, hilft es Ihnen, die Art der objektiven, kritischen Denken für den mechanischen Handel Erfolg zu erreichen. Sucher der magischen heiligen Gräber würden geraten, anderswo zu suchen, aber für ernsthafte BerufshandelsAnspiranten, ist dieses eine sehr lohnende read.034 --Art Collins, Autor von 034Beating the Financial Futures Market: Kombinieren von kleinen Biases in leistungsfähige Geld-Making-Strategien034 034Dieses Buch Ist das definitive Buch über das Entwerfen, das Testen und das Verwenden von Handelssystemen. Robert Pardo ist ein anerkannter Experte in der Konzeption und Erprobung von Handelsstrategien und EDV-gestützten Handelsanwendungen und einer langjährigen Erfahrung, Stehend Berufsgeldmanager. Er ist Gründer und Präsident von Pardo Capital Limited, einer professionellen Geldmanagementfirma Pardo Group Limited, einer Beratungsfirma und Pardo Analytics Limited, einer proprietären Marktanalyse. Seit 1983 hat Pardo seine Software kontinuierlich aktualisiert sowie entworfene, programmierte und dokumentierte Versionen verschiedener kommerzieller Handelsanwendungen. Er arbeitete als Berater mit Weltklasse-Handelsfirmen wie Goldman Sachs, Transworld Oil und Daiwa Securities und schuf die XT99-Handelsplattform als Joint Venture und die strategische Allianz zwischen Pardo Capital Limited und Dunn Capital Management. Kontaktieren Sie Robert bei reppardocapital oder gehen Sie auf seine Website bei httppardocapital. show mehr Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass die Welt hat sich dramatisch verändert in den sechzehn Jahren seit der ersten Ausgabe von 034Design, Testing und Optimierung der Handelssysteme034 veröffentlicht wurde 1991. Mit all den Veränderungen in den Kommunikations-, Technologie - und Handelsstilen war ein gründliches und umfassendes Arbeitswissen darüber, wie man Strategien richtig entwerfen und testen kann, niemals wichtiger als es in den heutigen extrem wettbewerbsorientierten Märkten geworden ist. Robert Pardo argumentiert, dass eine Handelsstrategie nur richtig bewertet und erfolgreich gehandelt werden kann, wenn Gewinn und Risiko präzise und genau gemessen wurden - was nur durch computergestützte Tests möglich ist. In dieser aktualisierten und überarbeiteten Version seines klassischen Werks bietet Pardo, ein professioneller Geldmanager und renommierter Experte in der Konzeption und Erprobung von Handelsstrategien und computergestützten Handelsanwendungen, eine klare und spezifische Roadmap für Händler, die einen Handel umwandeln wollen Idee in eine geprüfte, überprüfte, richtig kapitalisierte und rentable automatisierte Handelsstrategie. Pardo zeigt, dass die Vorteile einer korrekten Prüfung und Optimierung den Aufwand, der erforderlich ist, um die richtige Anwendung zu erlernen und zu überwinden, erheblich übersteigen und detailliert die richtige Art und Weise, eine Handelsstrategie zu formulieren, zu testen und zu bewerten, im Detail dargelegt haben. Er erläutert, wie man eine Trading-Strategie richtig optimiert, Out-of-Sample-Daten in das Testen einer Strategie einbezieht, Walk-Forward-Analysen durchführt, ein Trading-Strategie-Profil entwickelt und die Trading-Performance in Bezug auf das Trading-Strategie-Profil beurteilt Entwickelt über historische Tests. Darüber hinaus identifiziert er die Symptome von 034overfitting034 - Optimierung, die 034gone bad034 hat und zu falschen Schlussfolgerungen geführt hat und Richtlinien zur Vermeidung derselben bietet. Das Handelsspiel war nie so groß oder lukrativ wie es heute ist. Noch nie waren die Märkte effizienter als heute. Doch Trader der Welt machen weiterhin Gewinne. Warum haben sie eine Kante gefunden. Für alle, die planen, algorithmische oder mechanische Strategien in ihrem Handel einzusetzen, präsentiert dieses Buch, in einer einfachen und zugänglichen Stil, den Rand, den Sie verwenden können, um zu erhalten und genießen Sie die Früchte des profitablen trading. show mehr Inhaltsverzeichnis Vorwort. Vorwort. Danksagungen. Einführung. Kapitel 1. Über Handelsstrategien. Warum dieses Buch geschrieben wurde. Wer profitiert von diesem Buch Die Ziele dieses Buches. Die Lage des Landes. Kapitel 2. Der systematische Handel 034Edge034. Diskretionärer Handel. Anheben der Leiste. Überprüfung. Quantifizierung. Risiko und Belohnung. Das Leistungsprofil. Objektivität. Konsistenz. Erweiterbarkeit. Die Vorteile der historischen Simulation. Positive Erwartung. Die Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Gewinns. Das Leistungsprofil. Eigenkapitalisierung. Ein Maß für Real-Time Trading Performance. Die Vorteile der Optimierung. Die Vorteile der Walk-Forward-Analyse. Die Vorteile eines gründlichen Verständnisses. Vertrauen. Strategieverfeinerung. Kapitel 3. Der Entwicklungsprozess der Handelsstrategie. Zwei philosophische Ansätze zur Strategieentwicklung. Der wissenschaftliche Ansatz. Der Weg der empirischen Entwicklung. Ein Überblick über den Entwicklungsprozess der Handelsstrategie. Schritt 1: Formulieren Sie die Trading-Strategie. Schritt 2: Übersetzen Sie die Regeln in eine endgültige Form. Schritt 3: Vorprüfung. Schritt 4: Optimierung der Handelsstrategie. Schritt 5: Die Walk Forward-Analyse (t). Schritt 6: Handel das System. Schritt 7: Auswertung der Echtzeitleistung. Schritt 8: Verbesserung des Systems. Kapitel 4. Die Strategieentwicklungsplattform. Die Skriptsprache. Diagnose. Berichterstattung. Optimierung. Die Zielfunktion. Geschwindigkeit. Automatisierung. Gehen Vorwärtsanalyse (t). Portfolio-Analyse. Abschließend. Kapitel 5. Die Elemente der Strategie Design. Die drei Prinzipien Komponenten einer Strategie. Ein - und Ausstieg. Risikomanagement. Positionsbearbeitung. Ein Überblick über eine typische Handelsstrategie. Ein Handel entspricht einem Eintrag und einem Exit. Eingabefilter. Das Management von Risiken. Handelsrisiko. Strategisches Risiko. Portfolio-Risiko. Das Management des Gewinns. Der Schleppstopp. Gewinnziele. Positionsbearbeitung. Erweiterte Strategien. Zusammenfassung. Kapitel 6. Die historische Simulation. Die wesentlichen Berichte. Die Leistungsübersicht. Die Handelsliste. Die Eigenkapitalkurve. Wertentwicklung per Periode. Die Wichtigkeit der Genauigkeit. Softwarebeschränkungen. Rundungsprobleme. Phantomgeschäfte. Preisaufträge. Realistische Annahmen. Preis und Trade Slippage. Öffnungsspalt. Öffnungs - und Schließbereich Schlupf. Schlupf aufgrund der Größe. Die Bedeutung von Slippage. Limit Bewegungen. Wichtige Ereignisse und Termine. Historische Daten. Aktienkurse. Bargeldmärkte. Futures-Märkte. Der Kontinuierliche Vertrag. Der Ewige Vertrag. Bereinigte Kontinuierliche Verträge. Die Größe des Testfensters. Statistische Anforderungen. Stichprobengröße und statistischer Fehler. Wie viele Trades Stabilität. Freiheitsgrade. Häufigkeit des Handels. Arten von Märkten. Der Stiermarkt. Der Bärenmarkt. Der zyklische Markt. Der verstopfte Markt. Effiziente Märkte. Der Lebenszyklus einer Handelsstrategie. Fenstergröße und Modelllebensdauer. Kapitel 7. Formulierung und Spezifikation. Formulieren Sie die Handelsstrategie. Spezifikation - 034Translate034 Die Idee in eine testable Strategie. Machen Sie eine vage Idee präzise. Kapitel 8. Voruntersuchung. Überprüfung von Berechnungen und Abschlüssen. Berechnungen. Handelsregeln. Zusammenfassend. Theoretische Erwartungen. Vorläufige Rentabilität. Der Multi-Markt - und Mehrperioden-Test. Auswahl des Korbes. Bestimmung der Länge des Testzeitraums. Segmentierung der Daten. Der Test. Die Ergebnisse des Tests. Kapitel 9. Suche und Urteil. Suchmethoden. Die Rastersuche. Die priorisierte Schritt-Suche. Hügelklettern Suchalgorithmen. Multi-Point Hill Klettern Suchen. Erweiterte Suchmethoden. Simuliertes Glühen. Genetische Algorythmen. Partikelschwarmoptimierung. Allgemeine Probleme mit Suchmethoden. Die Zielfunktion. Ein Überblick über eine Vielzahl von Evaluierungsmethoden. Mehrere Auswertungsarten. Kapitel 10. Optimierung. Optimierung contra Overfitting. Eine einfache Optimierung. Das Optimierungsrahmenwerk. Die Parameter. Der Scanbereich. Die historische Probe. Die Zielfunktion. Die Optimierungsbewertung. Eine Multi-Markt - und Mehrperiodenoptimierung. Die Bewertung der Optimierung. Die robuste Handelsstrategie. Die robuste Optimierung. Das statistisch signifikante Optimierungsprofil. Die Verteilung des Optimierungsprofils. Die Form des Optimierungsprofils. Wie kann die Strategie auf die Optimierung reagieren, verdient die Strategie eine weitere Entwicklung Kapitel 11. Walk-Forward-Analyse. Ist die Trading-Strategie robuste Robustheit und Walk-Forward-Effizienz. Die Heilung für Overfitting. Ein zuverlässigeres Maß an Risiko und Rendite. Beurteilung der Auswirkungen von Marktveränderungen. Der beste Parameter für den Handel. Die Theorie der relevanten Daten. Spitzenleistung. Statistisches Rigor. Verschiebende Märkte. Die Sorten der Marktbedingungen. Die Walk-Forward. Die Rolle des Spaziergangs. Einrichten eines Walk-Forward. Ein Beispiel für einen Walk-Forward-Test. Die Walk-Forward-Analyse. Der Zweck der Walk-Forward-Analyse. Ein Beispiel für eine Walk-Forward-Analyse. Ist die Strategie robust, welche Rate von Profit sollten wir erwarten, was ist das Risiko Walk-Forward-Analyse und das Portfolio. Kapitel 12. Die Bewertung der Leistung. Die Handelsstrategie als Anlage. Die Dimension des Risikos. Vergleichen Sie die Strategie mit den Alternativen. Maximum Drawdown und Handelsrisiko. Maximaler Drawdown im Kontext. Maximum Drawdown und der Trader. Maximaler Hochlauf und Trader. Handelskapital und - risiko. Risk Adjusted Return. Belohnung für Risikoverhältnis. Wirkungsgrad. Konsistenz. Patterns von Gewinn und Verlust. Kapitel 13. Die vielen Gesichter von Overfitting. Was ist Overfitting Der Missbrauch von Hindsight. Der Fall des Overfit Forecasting Modells. Der Fall des Overfit Trading Modells. Die Symptome eines Overfit Trading Modells. Die Ursachen der Überbeugung. Freiheitsgrade. Messung der Freiheitsgrade. Freiheitsgrade, Stichprobenumfang und Start Overhead. Handelsbeispiele. Optimierungsfehler 1 - Überparametrisierung. Optimierungsfehler 2 - Over Scanning. Der große Fisch in einem kleinen Teich-Syndrom. Der Walk-Forward-Test. Kapitel 14. Handel mit der Strategie. Die mentalen Aspekte des Handels. Return on Investment. Schlechte Strategie. Marktkontraktion. Unseen Market Bedingungen. Abschließend. Maximales Risiko. Echtzeit - und Auswertungsleistung. Vergleich der Bewertung und Handel Profil. Verstehen der Testprofil-Performance-Quirks. Der Windfall Profit. Der verlorene Lauf. Flachfertigung. Abschließend. Notizen. Index. show mehr Review quote 034. ein wesentlicher read.034 Der technische Analyst August 2008show morekuo08091 Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien - Robert Pardo - 2nd ed. - Wiley 2008 - 0470128011fm JWPR070-Pardo Dezember 17, 2007 22:32 Char Count 0Die Auswertung und Optimierung von TradingStrategiesSecond EditionGroberT PARDOJohn Wiley amp Sons, Inc. vfm JWPR070-Pardo 17. Dezember 2007 22:32 Char count 0iifm JWPR070-Pardo 17. Dezember 2007 22:32 Char Count 0Additional Lob für die Evaluation und Optimierung vonStrategienThedecisivestep im Systemhandel ist die Bestimmung der Zuverlässigkeit und Robustheit Ihres Systems. Diese stark erweiterte und sehr accessiblenewedition von Bobs classic präsentiert eine gründliche und dennoch leicht anwendbare und zeitgeprüfte Methodik, um diese Bestimmung genau zu machen. Dies macht es möglich, eine realistische Vorstellung davon, wie Ihr System in der Zukunft ausführen sollte und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften Echtzeit-Handel prot. Murray Ruggerio, Vizepräsident für Forschung und Entwicklung forTradersStudio Contributing EditorFuturesMagazine. Bob Pardo hat seine eigenen ausgezeichnet Buch, und machte es noch besser. Es enthält eine grundlegende Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau eines Handelssystems, zusammen mit einer Einführung in fortgeschrittene System-Gebäude-Konzepte und Werkzeuge. Sim-ply Vermeidung der Probleme und Fehler Bob warnt vor kann dazu führen, dass die Echtzeit-Ess. Ein Muss für jeden, der sich für eine systematische Herangehensweise an den Handel interessiert. Michael Tepper, Atlas Capital Management, Inc. A signicant Beitrag, der präsentieren, zu erklären, zu klären und zu illustrierenAlgo Trading-Strategien und wie man richtig Testoptimierung Handelsmodelle, gründlich recherchiert und wahrnehmend. Es gibt dem Leser einen sehr praktischen und erfahrenen Einblick in die Welt von Algo Trading. Bob Pardo bringt avery lucid Ansatz zu einem sehr esoterischen Thema ein e Abschied von den meisten Texten. Es ist zugänglich und rigoros, was sehr selten ist. Bruce J. Serra, Vizepräsident, Institutioneller Vertrieb, MF Global Inc. ifm JWPR070-Pardo 17. Dezember 2007 22:32 Char Count 0iifm JWPR070-Pardo 17. Dezember 2007 22: 32 Char Count 0Die Evaluation und Optimierung von TradingStrategiesiiifm JWPR070-Pardo 17. Dezember 2007 22:32 Char Count 0Gegründet im Jahr 1807 ist John Wiley amp Sons die älteste unabhängige Publish-pany in den Vereinigten Staaten. Mit ofces in Nordamerika, Europa, Australien und Asien wird Wiley eingereichten auf die Entwicklung und Markt-ing Print - und elektronischen Produkten und Dienstleistungen für unsere Kunden profes-sionelle und persönliche Wissen und understanding. The Wiley Handels-Serie verfügt über Bücher von Händlern, die SURVIVEDTHE haben Märkte immer wechselnden Temperament und haben Erfolg durch die Vermeidung Systeme, andere durch Rückgriff auf die Grundlagen. Ob ein novicetrader, berufliche oder irgendwo dazwischen, werden diese Bücher providethe Ratschläge und Strategien heute gedeihen benötigt und gut in die future. For eine Liste der verfügbaren Titel, besuchen Sie bitte unsere Website unter m JWPR070-Pardo 17. Dezember 2007 22: Graf 32 Char 0Das Evaluationand Optimierungvon TradingStrategiesSecond EditionROBERT PARDOJohn Wiley amp; Sons, Inc. vfm JWPR070-Pard. Adobe Flash Player Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien - Robert Pardo - 2nd ed. - Wiley 2008 - 0470128011.pdf fm JWPR070-Pardo 17. Dezember 2007 22.32 Char Count 0Das Evaluationand Optimierungvon TradingStrategiesSecond EditionROBERT PARDOJohn Wiley amp; Sons, Inc. vfm JWPR070-Pardo 17. Dezember 2007 22.32 Char Count 0iifm JWPR070-Pardo Dezember 17, 2007 22:32 Char Count 0Additional Loben fürDas Bewertung und Optimierung ofTrading StrategiesThedecisivestep in System-Handel ist die Bestimmung der reliabilityand Robustheit des Systems. Diese stark erweiterte und sehr accessiblenewedition von Bobs classic präsentiert eine gründliche und dennoch leicht anwendbare und zeitgeprüfte Methodik, um diese Bestimmung genau zu bestimmen. Dies ermöglicht es, eine realistische Vorstellung davon zu machen, wie das System in thefuture durchführen soll und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften Echtzeit-Handels prot. Murray Ruggerio, Vice President für Forschung und Entwicklung forTradersStudio Beitrag EditorFuturesMagazine. Bob Pardo hat seine eigene hervorragende neu geschrieben Buch, und machte es noch besser. Es enthält eine grundlegende Schritt-für. Taodocs.